Родился 19 сентября 1969 года в Серове Свердловской области. В 1986 году поступил в Свердловский инженерно-педагогический институт (СИПИ). Удачно сдав зачёты и экзамены, оставил учёбу в феврале 1987 года.
С 1988 года по 1990 год — рядовой батальона обеспечения Орловского высшего военного командного училища связи им. М. И. Калинина КГБ СССР (ОВВКУС).
В 2012 году окончил с с отличием (в числе 5 лучших выпускников года) Уральский федеральный университет, пишет кандидатскую диссертацию на кафедре основ физвоспитания Тюменского государственного университета.
Константин Цзю начал заниматься боксом в возрасте девяти лет под руководством Владимира Черни. Уже с 15 лет он начинает принимать участие в юниорских и взрослых чемпионатах не только СССР, но и Европейского, и мирового уровня. А свою первую значимую победу он одержал в 1986 году, когда ему исполнилось 17 лет, став чемпионом СССР среди юниоров.
В 1988 году участвовал в Олимпийских играх в Сеуле, дошёл на этих соревнованиях до четвертьфинала, где проиграл будущему чемпиону Андреасу Цюлову из ГДР. И это было только начало его пути в боксе.
В 1989 и 1991 годах становился чемпионом Европы, в 1990 году победил на Играх доброй воли в Сиэтле. В 1991 году он выиграл чемпионат мира в Сиднее.
В 1992 году переехал в Австралию и начал там профессиональную карьеру.
За Костей прочно закрепилась репутация сильнейшего боксера первого полусреднего веса. Его выигрышной тактикой всегда оставалось постоянное доминирование на ринге, натиск и напор, не оставляющие противнику ни единого шанса. На счету Константина поединки с Верноном Форрестом, Хуаном Ла Порте, Сэмми Фуэнтесом, Хулио Сезаром Чавесом и многими другими. За годы профессиональной карьеры им завоеваны пояс МБФ, ВБА, ВБС, проведено 34 боя с 32 победами. Закончил профессиональную боксерскую карьеру в 2005 году.
Константин Цзю разработал свои методы тренировок профессиональных боксёров, которые он успешно применял на протяжении нескольких лет, живя в Австралии. Вернувшись на родину, Константин стал регулярно проводить мастер-классы, демонстрируя свою методику тренировок, и тренировать известных российских спортсменов.
В середине 2012 года Константин тренирует уже троих известных российских боксеров: Дениса Лебедева, Хабиба Аллахвердиева и Александра Поветкина.
Весной-летом 2009 года абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю выступил с гражданской инициативой помочь развитию детского спорта в России за счет организации ряда спортивных школ своего имени по всей стране.
Для популяризации этого начинания, а также в честь 75-летия учебно-спортивного движения «Юный Динамовец», благотворительный фонд Кости Цзю, совместно с международным фондом «Феникс» и другими организациями, организовал автопробег «Москва — Новороссийск».
В июле 2009 года на базе спортивного клуба «ФитнесМания» открыта первая в России Школа Бокса Кости Цзю.
9 апреля 2010 года Константин возглавил редакцию первого в России электронного журнала о боевых видах единоборств Fight Magazine.
